Implizite Volatilität
Implizite Volatilität
ie Implizite Volatilität ist eine durch Umkehrung der Black-Scholes-Formel in Verbindung mit Optionen und anderen derivativen Finanzinstrumenten berechnete Kennzahl.
Während die Volatilität (Momentanstandardabweichung) aus historischen Kursen berechnet wird, bestimmt sich die implizite Volatilität aus empirischen Optionspreisen. Sind der Preis einer Option, sowie die preisbeeinflussenden Faktoren Laufzeit, Kurs des Underlyings, Zinsen und Ausübungspreis bekannt, so lässt sich mittels eines Optionspreismodells die noch fehlende Größe Volatilität bestimmen.
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