Klumprisiko
Klumprisiko (lump risk)
Die Ballung der Ausleihungen einer Bank auf einige wenige einzelne oder miteinander verbundene Kreditnehmer. Nach Basel-II wird in solchen Fällen eine besondere Risikoberechnung erforderlich. Durch entsprechende Kreditderivate lassen sich Klumprisiken weitgehend mindern.
Siehe Granularität, Gruppe verbundener Kunden, Konzentrationsrisiko, Kreditderivate, Kumul.
Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2001, S. 26, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (ausführliche, lehrbuchmässige Darstellung; Übersichten).
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