Konzentrationsrisiko
Konzentrationsrisiko (concentration risk)
Gefahren einer Bank aus ungleichmässiger Verteilung von Kreditforderungen gegenüber einzelnen Kreditnehmern (Adressenkonzentration); hierzu zählen auch Darlehen an durch enge Geschäftsbeziehungen miteinander verbundene Unternehmen, einzelnen Wirtschaftsbereichen (Sektorkonzentration), einzelnen geographischen Gebieten (Regionalkonzentration) sowie gegenüber einzelnen Währungsgebieten. Für Spezialbanken (etwa Bausparkassen, Schiffshypothekenbanken) und regional tätige Institute kann es aber durchaus sinnvoll sein, Kreditkonzentration planvoll einzugehen, um Informationsvorteile (etwa aufgrund der besonderen Marktkenntnis oder der Ortsnähe: Sparkassen) nutzen zu können. Im Zuge des Risikomanagements müssen jedoch besondere Risikomasse angewendet, vor allem sog. Konzentrationslimite beachtet werden. Mindern lässt sich das Konzentrationsrisiko unter anderem durch entsprechende Verfahren der Verbriefung.
Siehe Amaranth-Verlust, Branchenkonzentration, Darlehen-gegen-Papiere-Geschäft, Gini-Koeffizient, Gruppe verbundener Kunden, Herfindahl-Hirschman-Index, Granularität, Klumprisiko, Kreditderivate, Leverage Ratio, True-Sale-Verbriefung.
Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (ausführliche, lehrbuchmässige Darstellung; Übersichten, mathematische Formeln zur Berechnung), Jahresbericht 2006 der BaFin, S. 41 (aufsichtsrechtliche Leitlinien).
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