Long-Short-Arbitrage
Long-Short-Arbitrage (so auch im Deutschen gesagt)
Das planvolle Ausnutzen von Marktunvollkommenheiten bei der Preisbildung von Vermögenswerten, insbesondere von Aktien. Vor allem bestimmte Hedge-Fonds sind auf solche Geschäfte (weltweit) ausgerichtet.
Siehe Convertible Arbitrage.
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