Rating-Schritte
Rating-Schritte (rating steps)
Im Anschluss an Basel-II werden vier Einzelmassnahmen der Bank im Zuge des Ratings genannt, nämlich Identifikation: das Einordnen des Kunden in eine Ratingklasse, Messung: jeder Ratingklasse wird eine Ausfall-Wahrscheinlichkeit zugeordnet, Kalkulation: die Ausfall-Wahrscheinlichkeit muss zu einem risikogerechten Zinssatz verrechnet werden (Risk Adjusted Pricing), die gewonnen Werte bilden die Grundlage für die Steuerung des Kreditportfolios bzw. für das Portfoliomanagement.
Siehe Kapitaladäquanz-Richtlinie, Risiko, operationelles.
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