Risikotransformation, bankliche
Risikotransformation, bankliche (bank risk transformation)
Banken begegnen Risiken hauptsächlich dadurch, indem sie die Zinssätze so wählen, dass jede Kreditrisikoklasse die Ausfälle selber trägt, und grösseren Kreditausfällen durch eine entprechende Rückstellungs- und Eigenmittelpolitik begegnen, auf dem Wege der Kreditverbriefung einen allfälligen Ausfall-Verlust an institutionelle Anleger übertragen, Kredite mit hohem Risiko auf dem Wege des Konsortialkredits mit Partnerinstituten teilen, die Ansprüche aus gewährten Darlehen Zweckgesellschaften verkaufen und allgemein entsprechend zugeschnittene Kreditderivate in den Markt einführen.
Siehe Credit Default Swap, Credit Linked Notes, Kreditderivate, Kreditverbriefung, Retrozession, Risikominderungstechniken, erweiterte, Risikoübernahme-Grundregel, Total Return Swaps, Underwriter, Verbriefungsstruktur, Warehousing Risk.
Vgl. Monatsbericht der EZB vom August 2002, S. 56 f., Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 21 f., S. 33 f. sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik "Risikomodelle"), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (Berechnung der Konzentrationsrisiken).
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