Szenarien, aussergewöhnliche
Szenarien, aussergewöhnliche (extraordinary scenarios)
Von den Aufsichtsbehörden beim Management von Liquiditätsrisiken den Banken vorgeschriebene Planspiele. Sie sollen Fälle ins Auge fassen, welche die Zahlungsfähigkeit der Bank in Gefahr bringen könnte, wie etwa der Ausfall bedeutender Kreditgeber/Kreditnehmer, ein vollständiger oder teilweiser Abzug von Interbankeinlagen oder der Kursverfall für Wertpapiere in der Liquiditätsreserve.
Siehe Crash, Basel-II, Emerging Markets, Extremereignis, negatives, Granularität, Grosskredite, Herfindahl-Hirschman-Index, Klumprisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Kreditverbriefung, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Panik-Verkäufe, Preisänderungen, gleichlaufende, Risikoabteilung, Risikogewichtung, Risikokontrolle, Risiko-Messverfahren, Risk Reporting, Risikoüberwachung, gegliederte, Schock-Bewältigung, monetäre, Vertrauens-Hypertrophie.
Vgl. Jahresbericht 2004 der BaFin, S.88 ff. (Modellansätze in der Praxis; Backtesting-Ergebnisse) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik "Risikomodelle").
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